Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
446
result(s) for
"السلاسل الزمنية"
Sort by:
تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ بإعداد التلاميذ في الصف الأول الابتدائي باستعمال منهجية بوكس جينكينز
لا بد للدولة أن تولي الاهتمام الكبير والرعاية اللازمة لمنظومة التعليم في العراق، إذ أن القانون يكفل حق التعليم المجاني لكل مواطن إلا أن معدل النمو السكاني المرتفع، وعوامل أخرى مختلفة تؤدي إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المقبولين في الصف الأول الابتدائي وبشكل متسارع جدا لذا لابد من مواجهة هذا الواقع عن طريق وضع خطط سنوية من قبل المعنيين لمواجهة الالتزامات المتوقعة لكل عام جديد من مدارس وشعب ومعلمين وكل مستلزمات التعليم الأخرى ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من وجود دراسات تمكننا من معرفة أعداد التلاميذ الذين سوف يقبلون في المستقبل لذا هدفت هذه الدراسة إلى وضع نماذج قياسية للتنبؤ بأعداد التلاميذ المتوقع توافدهم إلى الصف الأول باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box- Jenkins) وتوفيق أفضل نموذج من نماذج (ARMA, ARIMA) وقد خلصت الدراسة إلى وضع نموذج يمكن استخدامه في التنبؤ بأعداد التلاميذ، وتم التنبؤ بأعدادهم لخمس سنوات قادمة وهذا ما يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التعليم والخطط المرتبطة به.
Journal Article
Risk Modeling, Return Forecasting, and Optimal Portfolio Selection
The main objective of this research is to form an optimal investment portfolio consisting of a number of stocks selected according to specific criteria in Amman Stock Exchange and to test the ability of a various economic models to predict the performance of this portfolio in the foreseeable future. A time series for the return of the selected portfolio and for the return of a market index are formed. A set of tests were conducted to reach a stationary time series return and, then, to follow the Box-Jenkins methodology in order to build predictive models (ARMA) and to examine the residuals of models and to model them using ARCH and GARCH models to reach the best prediction of the performance of the portfolio and the market index in the forecasted periods. The data were tracked on a daily basis for the study sample and the market index simultaneously for a period of three years. Twenty-one companies were selected in the investment portfolio distributed among several sectors. The study concluded that the formed portfolio achieved a good diversification and gave a high return in relation to the lowest possible risk according to the Sharpe scale. Also, it is concluded that the model ARMA (1,1) is the most suitable for estimating market portfolio returns and forecasting risks for the market index return, and ARMA (2,1) and the model ARMA- GARCH are the most capable one of achieving good results that can be relied upon in tracking the performance of the studied investment portfolio.
Journal Article
Measuring the Impact of the COVID-19 Pandemic on Oil Prices Using Long Memory Models (November 1990 to December 2020)
The problem of this study is seeking to answer the question whether the COVID-19 pandemic has a serious effect on the Saudi economy or not. The main objective of the study is to highlight the degree of the Saudi economic flexibility in response to external shocks by using more frequent method, which is long memory technique, that is suitable in analyzing and forecasting such phenomena. By examining the time series of oil prices in the study between November 1990 to December 2020, the series turned out to be unstable and after the first difference stabilized the time series of oil prices. The test of random long series tests turned out to follow random long memory and by comparing between several different models of ARMA models, hence the best model to represent the series was the ARFIMA model (AR=2,d=.469, MA=3) the model was estimated using Eviews10, and the estimated model ARFIMA Model (2, 0.469, 3) was used to predict oil prices in 2021 and the results of the forecast showed that oil prices haven't risen after the COVID- 19 pandemic, indicating the strong impact of this pandemic on important strategic commodities, including oil prices. The results are consistent with the theoretical foundations and previous studies which were so reliable in the analysis, interpretation, and prediction of future oil prices .These results confirmed many studies in that it contributes the theoretical and practical debate of the pandemic, hence there is an enhance to future studies.
Journal Article
The Importance of Selecting Bayesian Nonparametric Survival Models
The Kaplan-Meier and Fleming-Harrington estimator in the frequentist approach are functional methods. We compare in this article the different Bayesian structures of the Kaplan-Meier and Fleming-Harrington estimators through the information deviance criterion in a real example describes the duration of unemployment of 1064 individuals in an employment agency. employment at the local employment agency in Ain El Benian. This study clearly shows the importance of bayesian model selection in duration models.
Journal Article
استخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة كسريا ARFIMA للتنبؤ بمعدلات التضخم في الجزائر
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات معدلات التضخم الشهرية في الجزائر للفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى ديسمبر 2022، وذلك باستخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ARFIMA (p, d, q) التي تعتبر أحد أبرز النماذج الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية. بعد تقدير وفحص حوالي 225 نموذجا من نماذج ARFIMA، أظهرت نتائج الدارسة أن النموذج الأفضل والأنسب لتمثيل بيانات الظاهرة محل الدراسة هو نموذج ARFIMA (0.57, 8-, 9) ذو الذاكرة المتوسطة والذي نجح في اجتياز كل الفحوصات والاختبارات التشخيصية، ليتم في الأخير استخدامه في التنبؤ بالقيم المستقبلية لـ 12 شهر قادم.
Journal Article
دراسة العلاقة بين القيمة المضافة للقطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في الجزائر
هدفت الدراسة للبحث عن العلاقة بين القيمة المضافة للقطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2020، بالاعتماد على مؤشر هيرفندال هيرشمان لقياس التنويع الاقتصادي كمتغير تابع، ومتغير القيمة المضافة لقطاع الصناعة كمتغير مستقل، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL. وقد أظهرت نتائج اختبار الحدود bounnds test وجود تكامل مشترك بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي، أي وجود علاقة تكاملية بينهما في الأجلين الطويل والقصير، كذلك بينت النتائج أن هناك علاقة طردية ذات أثر إيجابي في الأجل الطويل بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة.
Journal Article
تحليل تجريبي للعلاقة بين ائتمان القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتضخم
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين ائتمان القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتضخم في الجزائر للفترة (1980-2020)، وذلك بتوظيف نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع. أثبتت نتائج نموذج تصحيح الخطأ والمرونات معنوية جميع متغيرات الدراسة بين مستوى دلالة 1% و5%، ومثلما كان متوقعا فقد جاءت إشارة معلمة تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية، وهذا يدل على أن النموذج المقدر يتضمن آلية العودة إلى التوازن من جديد. كما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين ائتمان القطاع الخاص وعدد السكان من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وهذا راجع لتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق والاهتمام أكثر بالقطاع الخاص، بينما أثبتت النتائج عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين التضخم والنمو الاقتصادي حيث كان التأثير غير مهم وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية (رؤية فريدمان).
Journal Article