Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين تقلبات أسعار الصرف والتغيرات في سوق الأوراق المالية الإسلامية في سوق تركيا وذلك باستخدام نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة غير الخطية (NARDL)، اعتمدت الدراسة على بيانات شهرية لأسعار الإغلاق لمؤشر داو جونز الإسلامي وأسعار صرف الليرة التركية للفترة الممتدة من جانفي 2015- جوان 2022، أشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل من أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي باتجاه مؤشر Dow Jones الإسلامي التركي، وإلى وجود علاقة عكسية بين المغيرين في الأجل القصير، مما يعني أن التغيرات في سعر الصرف تلعب دورا هاما في تحديد ديناميكية عوائد أسواق الأسهم الإسلامية.

لتحقيق القيمة العادلة للورقة المالية وممارسة فعالة لتجنب الأزمات مستقبلا يتوجب إيجاد وسيلة وآلية تساعد المستثمرين في تحديد الخيار المناسب والأفضل للاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك من خلال تحليل السوق وتقلباته ودراسة المتغيرات المؤثرة في اتجاهه لغرض التنبؤ بما سيكون عليه في المستقبل. وتهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بمؤشر سوق دبي المالي وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات يومية للفترة 22/2/2006 إلى 30/01/2014. توصلت الدراسة اللي نتيجة مفادها أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم (1,1) GARCH لديه أفضل قدرة على التنبؤ.

تهدف هذه الدراسة إلى استخدام نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ بمؤشر قطر للأوراق المالية. وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر سوق قطر للأوراق المالية من 11/11/2019 إلى 09/12/2021، وذلك باستعمال خوارزمية الانتشار الخلفي في التدريب وشبكة بيرسبيرتون في التنبؤ. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN لديه قدرة أكبر على التنبؤ.

إن الهدف من هذا البحث هو دراسة الكفاءة الضعيفة لأسواق المال الخليجية، تعتمد الدراسة على 6 أسواق، حيث قسم البحث إلى جزأين جزء نظري خصص لدراسة الأسس النظرية لكفاءة السوق وجزء تطبيقي خصص لدراسة كفاءة الأسواق الخليجية في شكلها الضعيف بطريقة التكامل المتزامن. اعتمدنا على معطيات يومية للفترة المحددة من 09/05/2006م إلى 09/05/2007م، تمثلت أهم نتائج المتوصل إليها في أن جميع الأسواق المدروسة ذات كفاءة ضعيفة خلال الفترة باستثناء سوق الأسهم السعودي.