Explore the vast range of titles available.

حيث أن جداول الوفاة الإكتوارية تمثل العمود الفقري لنظام تقدير تكلفة منتجات تأمينات الحياة، والنظام الإكتوارى إذ يهدف إلى تقديم تقديرات جيدة للقيم التأمينية، لذلك فإنه يحتاج إلى كمية ضخمة من البيانات المتجانسة والحديثة والممثلة بصورة جيدة لمجتمع البحث. وسيتم استخدام نماذج المصداقية للحصول على معدلات وفاة قريبة من الدقة يمكن استخدامها في عمل جداول حياة مختصرة أو كاملة لشركات التأمين. وسيتم استخدام أسلوب التهيئة وأيضا أساليب المصداقية للحصول على تلك المعدلات المناسبة. وبالتالي سيكون الهدف الرئيسي للدراسة هو استخدام نظرية المصداقية في تقدير معدل الوفيات الخام من خلال استخدام أساليب التسوية أو التهيئة أو التهذيب لهذه المعدلات حتى نحصل على معدلات تقترب من الدقة ومن هنا نساهم في إعداد جدول مناسب لشركات التأمين وفى هذه الحالة يكون لدينا أسلوب جديد في تقدير جداول حياة مناسبة لشركات التأمين المصرية. في هذه الدراسة سيتم الاعتماد على ثلاث مصادر للبيانات: 1- بيانات الجداول الفعلية الموجودة حاليا بالشركات المصرية. 2- بيانات فعلية يتم جمعها من الشركات المصرية. 3- قد يتم استخدام بيانات التعداد القومي للسكان في جمهورية مصر العربية والإحصاءات الحيوية للحصول على البيانات المناسبة استخدام البيانات المذكورة مسبقا واستخدام نظرية المصداقية في تقدير معدلات الوفيات الخام ومعدل الوفاة المركزي وبالتالي الحصول على درجة عالية من المصداقية لتلك البيانات وتلك المعدلات التي سوف نحصل عليها.

هدفت الدراسة إلى الوصول إلى أسلوب مقترح لتسعير قيمه الاشتراك (القسط التأميني) المناسب لدفعات المعاش أخذاً في الاعتبار خطر طول العمر للوصول إلى تقديرات أفضل للمستقبل والحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين على الحياة، بحيث تكون تلك الاشتراكات متناسبة مع التطور الناتج من التحسن الصحي الذي ينتج عنه زيادة في معدلات البقاء على قيد الحياة. وتستخدم الباحثة نموذج لى كارتير لتقدير معدلات الوفاه للتنبؤ بمعدلات الوفاة وتوقع الحياة على المدى الطويل، ثم استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية \"ARIMA\" فهو يمثل أكثر النماذج استخداماً في تحليل السلاسل الزمنية وذلك لإعادة تقدير معدلات الوفاة. وللحصول على أفضل تقدير لقسط المعاش التقاعدي في ظل خطر طول العمر تم استخدام أسلوب تحويل وانغ لأنه الأفضل بالنسبة للاستحقاقات طويلة الأجل، فيقوم تحويل وانغ \"بتشويه\" معدلات الوفاة للحصول على معدلات وفاه تم تحويلها (معدل حسب الخطر). ثم نستخدم تلك المعدلات في تسعير دفعات المعاش التقاعدية. وبعد تسعير القسط الوحيد الصافي لدفعات المعاش نحسب قسط خطر طول العمر. وتوصلت الدراسة إلى إثبات وجود خطر طول العمر وتوضيح أثره على الأفراد وشركات التأمين والمجتمع ككل والوصول إلى أفضل طريقة لتسعير قسط خطر طول العمر.

يهدف البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة في حساب التكلفة الصافية لتأمينات الحياة وذلك من خلال استعراض تطور معدلات الوفاة في بعض شركات تأمينات الحياة والتي تستحوذ على أكبر عدد من الوثائق في السوق المصرية وتحديد أثر التغير في معدلات الوفاة على الأقساط الصافية والتعرف على الاتجاهات الحديثة في تقدير احتمالات الوفاة، واستعراض تطور معدلات العائد على الاستثمار في هذه الشركات والتنبؤ بما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، والتحليل الإحصائي لمعدلات الفائدة السائدة في السوق والتعرف على الفرق الجوهري بين متوسط معدلات الفائدة السائدة في السوق ومعدلات الفائدة الفنية في شركات تأمينات الحياة.

تعاني شركات التأمين صعوبة في تسعير وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات الجديدة نتيجة لتطور هذا النوع من التأمين وظهور وثائق تأمينية جديدة لمواكبة أثر التقدم التكنولوجي، ونتيجة عدم وجود سجل كافي للمطالبات (أي وجود خبرة غير كافية) لتسعير هذه الوثائق المستحدثة في سوق التأمين المصري، فتتطلب الأمر البحث عن الأساليب المناسبة علميا لتسعير وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بما يحقق العدالة للمؤمن لهم والكفاية لشركات التأمين. ويعتبر تحديد السعر العادل والمرن من الأمور الهامة في التأمين وللأطراف ذات العلاقة وتستخدم الباحثة نموذج مصداقية بولمان- استروب مع إدخال بعض التعديلات عليه لتحديد وتعديل الأسعار بالتطبيق على وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بشركة مصر للتأمين وبما يساهم في الوصول إلى السعر العادل والمرن الذي يتغير تبعا للتغير في معدل تكرار الحوادث أو شدة خسائرها.

يرتبط تحليل البقاء ارتباطا وثيقا بمعدلات الوفاة، ويوفر مجموعة من أدوات النمذجة الإحصائية لتقدير التأثير المختلط لعوامل متعددة على الوفيات. ومن بين النماذج الرئيسية المستخدمة في تحليل البقاء يبرز نموذج الانحدار لـ كوكس (Cox Regression Model)، وهو نموذج متعدد المتغيرات يستخدم لتحليل تأثير عوامل الخطر المختلفة على الوقت المستغرق لحدوث حدث معين. وتشمل عوامل الخطر (المتغيرات المشتركة Covariates) المستخدمة في نموذج كوكس على متغيرات مستمرة مثل العمر، الدخل، ومبلغ التأمين، أو متغيرات فئوية مثل النوع، حالة التدخين، والحالة الاجتماعية. ويهدف هذا البحث إلى استخدام نموذج انحدار كوكس في تقدير معدل الوفاة بناء على مجموعة من عوامل الخطر المحددة (وهي العمر، النوع الحالة الاجتماعية، محل الإقامة الدخل التقاعد، مبلغ التأمين، ومستوى التعليم). وتعتمد البيانات المستخدمة في الدراسة على بيانات المؤمن عليهم خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 لبعض شركات التأمين على الحياة المصرية، وتكونت البيانات من عوامل الخطر التي تؤثر على وقت بقاء حامل الوثيقة على قيد الحياة (سبق ذكرها. وتوصل البحث إلى أن متغيرات (العمر (X1)، الحالة الاجتماعية (X3)، محل الإقامة (X4)، ومستوى التعليم (X6)) ذات أهمية معنوية ودلالة إحصائية، وتم الوصول إلى النموذج النهائي لانحدار كوكس بناء على المتغيرات المعنوية، واستخدامه في تقدير معدلات الوفاة.

تبقى عملية التقدير لمعلمات أنموذج الانحدار من الموضوعات المهمة على الرغم من كثرة ما كتب عنها من خلال البحوث والدراسات التي تختلف باختلاف الأساليب المتبعة في عملية التقدير سواء كان هذا الأسلوب تقليديا أو بيزيا،ً وتهدف هذه الدراسة إلى تقدير معالم نموذج الانحدار على البيانات من مصابين مرض فقر الدم الثلاسيميا بيتا الكبرى باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وكذلك تم تطبيق أسلوب بيزين لتقدير معالم النموذج ومقارنة تلك المعالم بالمعالم المقدرة بطريقة المربعات الصغرى عن طريق معايير محددة وهي أقل تباين للمقدر وأفضل فترة ثقة، لمعرفة أفضل طريقة تقدم أفضل مقدر لتقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي. وقد تمت المفاضلة بين طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وأسلوب بيزين لتقدير معالم النموذج، وقد توصل البحث إلى أن مقدرات طريقة بيز باستخدام معاينة جيبس في حالة وجود توزيع قبلي قليل المعلومات أكثر كفاءة من طريقة المربعات الصغرى وذلك من خلال معيار أقل تباين وأفضل فترة ثقة.

يستهدف هذا البحث تقدير التباين التقاربي في نموذج الانحدار البواسوني لتحليل بيانات سلسلة زمنية وذلك في ظل وجود مشكلات التقدير مثل الارتباط الذاتي وعدم ثبات تباين حدود الخطأ heteroskedasticity، ويعد هذا النموذج أحد أنواع نماذج المعلمة المشتقة parameter-driven models، حيث يتم التعبير عن الارتباط الذاتي بين المشاهدات من خلال إدراج العملية الكامنة latent process في دالة الربط للنموذج، ويتم تقدير متجه معاملات الانحدار β من خلال تعظيم دالة الإمكان الزائفة maximizing the pseudo-likelihood والتي تتجاهل وجود العملية الكامنة. ويكون المقدر الناتج هو مقدر نموذج خطي معمم، وقد تم عرض الاتساق والتقارب الطبيعي لهذا المقدار في دراسة Davis et al (2000). ومن أجل إجراء الاستدلالات الإحصائية بشكل صحيح حول معاملات الانحدار، فإن ذلك يتطلب إيجاد تقدير متسق للتباين التقاربي لـ β، وحيث أن طرق التقدير المتينة تمكننا من الحصول على تقدير متسق للتباين التقاربي في ظل وجود مشكلات التقدير مثل الارتباط الذاتي وعدم ثبات تباين حدود الخطأ فإن هذا البحث سوف يقوم بالمقارنة بين طريقتين من طرق التقدير المتينة للتباين التقاربي وهما؛ طريقة أساس كرنال kernel-based التي تم اقتراحها في دراسة Wu (2012) ومقدر OPG أو خوارزمية BHHH التي نقترح استخدامها في هذا البحث. وبالتطبيق العملي على مجموعتين من البيانات؛ الأعداد الشهرية لحالات شلل الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1970 إلى 1983 والأعداد الشهرية لحالات استقبال الحمى الروماتيزمية في مستشفى أطفال المنصورة خلال الفترة من 2010 إلى 2021، وقد أوضحت النتائج أن مقدر OPG أو خوارزمية BHHH هي الأفضل في تقدير التباين التقاربي لـβ.

أثرت المتغيرات الاقتصادية في سوق التأمين على الحياة المصري تأثيرا كبيرا، ولعل أهم تلك المتغيرات هو تغير معدلات التضخم بصفة متكررة وخاصة بعد قرار الدولة بشأن تحرير أسعار الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة في سوق التأمين المصري، مما يستلزم معه تقييم المنتجات الحالية التي تصدر بمعرفة الشركات المصرية ومحاولة ابتكار وثائق جديدة لمحاولة علاج الآثار الناجمة عن انخفاض القوة الشرائية للنقود وتعظيم العوائد الناتجة عن تلك الوثائق من خلال ابتكار وسائل جديدة لاستثمار تلك المبالغ، وذلك حتى تتمكن تلك الشركات المصرية من مواجهة المنافسة الشرسة من قبل الشركات الأجنبية. كما تعتبر الوثائق السارية حاليا في السوق المصري للتأمين على الحياة لم تعد ملائمة لرغبات واحتياجات العملاء وخاصة في ظل وجود شركات أجنبية ذات كفاءة عالية وقدرات مالية وتكنولوجية هائلة، كما أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين تجعل المؤمن لهم في وضع يحتم عليهم المقارنة بين المنتجات المختلفة في الشركات الموجودة في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى حاجة شركات التأمين المصرية إلى تطوير منتجاتها بصفة مستمرة لكي تحصل على ميزة تنافسية داخل السوق وأمام العملاء، كما أن التطوير أصبح ضرورة هامة لا محالة سواء تكنولوجيا أو فنيا.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية على الاشتراك ببرنامج التأمين الصحي المجتمعي الذي يمكن من خلاله تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرة الفقيرة بالمجتمع المصري، حيث تعاني معظم الدول النامية من انخفاض مستويات الإنفاق الحكومي، ومن ثم يتعين على المرضى سداد نفقات الرعاية الصحية التي يلتمسونها، وفي ظل انخفاض مستويات الدخول يتجه الأفراد إلى الاستدانة لتغطية نفقات الرعاية الصحية أو التخلي عنها، ولذلك ينصح بتطبيق (CBHI) برامج التأمين الصحي المجتمعي لمعالجة هذه المشكلة، وتم أخذ بيانات عينة حجمها 400 أسرة فقيرة وتم معالجة هذه البيانات من خلال استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، وتم استخدام الانحدار اللوجستي. وكانت النتائج التي تم التوصل إليها: 1-أن برنامج التأمين الصحي المجتمعي CBHI يعتبر من أفضل البرامج التي تعمل على تحسين الوصول للرعاية الصحية بالمستشفيات وتحت أي ظروف، ويوفر لهم أيضا الحماية ضد النفقات الكارثية. 2-يوجد تأثير معنوي لبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على الاشتراك بالبرنامج. 3-يوجد تأثير معنوي لمكان الإقامة على الاشتراك بالتأمين الصحي المجتمعي.