Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى استخدام أسلوبي تحليل البيانات المغلفة التقليدي وعلى مرحلتين وأسلوب البوتستراب لقياس كفاءة العملية الإنتاجية في القطاع المصرفي المصري من خلال قياس الكفاءة النسبية لعدد 16 بنك خلال الفترة 2019-2023، وقد توصلت الدراسة إلى أن نسبة البنوك التي حققت معامل الكفاءة التامة باستخدام الأسلوب التقليدي بلغت 37.5 % (6 بنوك)، وعند مقارنتها بنتائج أسلوب البوتستراب تبين عدم تحقيق أي بنك المعامل الكفاءة التامة حيث تراوحت معاملات الكفاءة بين 0.583 و0.989 عند حجم عينة 100 وبين 0.609 و0.989 عند حجم عينة 1000. بينما بلغت نسبة البنوك التي تحقق الكفاءة التامة باستخدام تحليل البيانات المغلفة على مرحلتين 37.5% في المرحلة الأولى، وعدم تحقيق أي بنك لمعامل الكفاءة التامة سواء في المرحلة الثانية أو في معامل الكفاءة الكلية، حيث تراوح معامل الكفاءة الكلية للبنوك بين 0.042 و0.896 وذلك باستخدام نموذج- CRS Two Stage Centralized، وعند استخدام أسلوب البوتستراب تبين انخفاض التقديرات مقارنة بنموذج المرحلتين، وتوصى الدراسة باستخدام أسلوب البوتستراب في تقدير معاملات الكفاءة للبنوك مقارنة بنماذج تحليل البيانات المغلفة التقليدي أو على مرحلتين.

يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة على ربحية شركات تأمينات الممتلكات والمسئولية بالسوق المصري، إسهاما في مساعدة إدارة هذه الشركات على تهيئة المناخ الملائم الذي يضمن لها الاستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وقد تم الاعتماد على مؤشر فائض أو عجز النشاط التأميني كمؤشر للربحية لهذه الشركات كونه محصلة النشاط الاكتتابي من ناحية والنشاط الاستثماري من ناحية أخرى، بالإضافة إلى 24 متغير مستقل بالنظر إلى طبيعة البيانات التي يوفرها قطاع التأمين المصري باستخدام السلاسل الزمنية المقطعية لعدد 10 شركات تأمينات ممتلكات ومسئولية خلال الفترة 2008- 2021. كما تمت المقارنة بين بعض الطرق الهامة للانحدار الجزائي والتي تستخدم في تقدير واختيار متغيرات نموذج الانحدار الخطى آنيا في ظل وجود مشكلة التعدد الخطى والتي تتمثل في SCAD، A-Lasso، MCP ، Sea- Lasso ، Sparse-Lts. وقد اتضح من النتائج أفضليه مقدر Sea-Lassoعلى بقية المقدرات باستخدام معامل التحديد (R2) ومتوسط مربعات الخطأ (MSE)، كما أتضح أنه من أهم المتغيرات التي تؤثر إيجابا على فائض النشاط التأميني بشركات تأمينات الممتلكات والمسئولية هي الأقساط المكتسبة ومخصص تعويضات آخر المدة وكذلك إجمالي المخصصات الفنية وصافي الدخل من الاستثمارات، أما بالنسبة إلى أهم المتغيرات التي تؤثر سلبا على فائض النشاط التأميني فهي إجمالي الالتزامات ومخصص تعويضات أول المدة وكذلك كل من صافي الأقساط المكتتبة، أقساط إعادة تأمين صادر، إجمالي الاستثمارات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تقلبات كل من الدين العام الخارجي وأعباء خدمة الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1980 - 2019، وذلك لتقدير العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل معًا باستخدام منهجية قياسية حديثة وهي الانحدار الذاتي غير الخطى ذو الفجوات المبطأة Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL)، وتقوم هذه المنهجية على افتراض أن المتغيرات الاقتصادية قد لا تكون تناظرية (Asymmetric)، بمعنى وجود اختلاف في تأثير الصدمات الموجبة والصدمات السالبة في آليات التأثير. وقد أوضحت النتائج وجود تأثير معنوي لكل من الأثر الإيجابي والأثر السلبى للدين العام الخارجي وأعباء خدمة الدين العام الخارجي على الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي أمكن تقدير العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين هذه المتغيرات والتي تضمنت وجود علاقة عكسية بين الأثر الموجب للدين العام الخارجي (وأعباء خدمة هذا الدين) والناتج المحلى الإجمالي، وتضمنت أيضا علاقة طردية بين الأثر السلبى للدين العام الخارجي (وأعباء خدمة هذا الدين) والناتج المحلى الإجمالي، بما يؤكد على أن تراكم الدين العام الخارجي يؤدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

يهدف هذا البحث إلى تقدير معلمتي ودالة موثوقية توزيع ويبل ذي المعلمتين بالاعتماد على أربعة طرق في التقدير وهي الإمكان الأكبر Maximum Likelihood (MLE)، طريقة العزوم Method of Moments (MOM)، طريقة انحدار الرتبة (Rank Regression Method (RRM، طريقة كثافة القوة Power Density Method (PDM)، بالإضافة إلى طريقة خامسة تتضمن اشتقاق صيغة لمقدر خليط Mixture Method (Mix) ناتج من اعتماد مقدر الإمكان الأكبر بنسبة (P) ومقدر العزوم بنسبة (1- P)، وتم استخدام أسلوب المحاكاة للمقارنة بين كل من طرق التقدير الخمسة للتوصل إلى أفضل طريقة لتقدير المعلمات ودالة الموثوقية، حيث تمت عملية المحاكاة بتوليد بيانات عشوائية تتبع توزيع ويبل بالاعتماد على ستة نماذج كالتالي: (β = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3)، (θ= 1, 1, 1.5, 1.5, 2, 2) وعلى أحجام عينات (n = 20, 50, 75, 100, 120)، وتكرار كل تجربة (R= 1000)، وتمت المقارنة بين هذه الطرق باستخدام كل من متوسط مربعات الخطأ (MSE) وخطأ التحيز المطلق للمتوسط (MABE)، وتوصل الباحث إلى أفضلية طريقة انحدار الرتبة Rank Regression Method (RRM) مقارنة بالطرق الأخرى، وفي الجانب التطبيقي تم حساب دالة الموثوقية ومعلمتي توزيع ويبل لبيانات حقيقية خاصة بفاقد محصول القمح في مصر، وتوصل الباحث إلى أفضلية طريقة انحدار الرتبة (RRM) أيضا.

استخدمت هذه الدراسة النموذج الخطي المعمم من خلال طرق الانكماش (Shrinkage) التي تستخدم كبديل لطريقة المربعات الصغرى في حالة حدوث مشكلة التعدد الخطي التي تظهر بشكل كبير في حالة الفترات الزمنية القصيرة وكثرة المتغيرات المستقلة، ومع وجود هذه المشكلة يرتفع مقدار الخطأ المعياري وتصبح المعلمات المقدرة غير معنوية، وبالتالي نحذف متغيرات هي في الأصل متغيرات مؤثرة. ولذلك جاءت طرق الانكماش كبديل في التنبؤ والاستنتاج من خلال تخفيض قيمة الخطأ المعياري وإظهار المتغيرات التي تؤثر حقيقة على المتغير التابع، ولذلك تم الاستعانة بطرق الانكماش أو الطرق الجزائية التي تستخدم في تقدير واختيار متغيرات نموذج الانحدار الخطي المتعدد آنيا في ظل وجود التعدد الخطي (Multicollinearity) والمتمثلة في طرق انحدار ريدج (Ridge) ولاسو (Lasso) والشبكة المرنة (Elastic-Net)، وقد أظهرت النتائج أن طريقتي انحدار لاسو والشبكة المرنة هما الأفضل من بين طرق الانكماش، وذلك من خلال دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2000- 2020.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة غير الخطية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الدول العربية باستخدام الطرق القياسية المستخدمة في تحليل بيانات بانل، وذلك من خلال تقدير عتبة الإنفاق الحكومي خلال الفترة 2000-2020 باستخدام مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وقد تم اختبار تجانس معلمات نموذج بائل باستخدام اختبار Hsiao للتأكد من صلاحية نموذج بانل لتمثيل البيانات، وبعد ذلك تم إجراء اختبارات استقراريه المتغيرات باستخدام اختبارات LM ,W. ,PS. ,L.L.C ثم اختبارات التكامل المشترك للبيانات المدمجة لــ Westerlund ، Pedroni ، Kao. وعلى ضوء هذه الاختبارات تم تقدير نموذج العتبة بانل ذو الانتقال الفوري (PTR) بالإضافة إلى نموذج العتبة بانل ذو الانتقال التدريجي (PSTR) وإجراء المقارنة بينهما، حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر لعتبة الإنفاق الحكومي وملائمة النموذج غير الخطى في تفسير العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تحددت مستوى العتبة عند %32.9، %30.01 بالنسبة إلى نموذجي (PTR)، (PSTR) على الترتيب، وكان لمعدلات الإنفاق الحكومي الأقل من مستوى العتبة تأثير إيجابي معنوي على النمو الاقتصادي في النموذجين، في حين أن لمعدلات الإنفاق الحكومي الأكبر من مستوى العتبة تأثير سلبي معنوي على النمو الاقتصادي في النموذجين أيضا، وبالتالي يجب أن لا يتجاوز معدل الإنفاق الحكومي 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي وإلا أصبح له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الدول العربية.