Explore the vast range of titles available.

This paper examines the efficiency and asymmetric multiracial features of NFTs (Mana, Tezos), and traditional assets (EGX30, Oil index) using Asymmetric Multiracial Cross-Correlations Analysis covering the period from January 2020 to May 2021. Considering the full sample with a significant variation among asset classes. (Oil-Tezos) and (Mana-Tezos) is the most efficient.

This study aims to examine the tendency of prioritizing management companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) allocate free cash flow. Respondents there were 23 companies listed on IDX who has a wealth of at least the IDR 1.2 trillions. Questionnaires were sent based on four economic situation, namely: the situation is stable or normal, getting better, getting worse, and the uncertain economic situation. The fourth economic situation is faced with five options for allocating free cash flow, namely: payment of cash dividends, buy back stock, make acquisitions, purchase of financial assets, and distribute it to other areas of investment, such as option's Mutual Funds. Incidentally Indonesia's economic situation was observed 2015 - 2016 is the worsening situation in which the rupiah exchange rate against the USD around IDR 14,500. Similar to the economic situation in 1997/ 1998. The results show that the worsening economic situation the management of companies listed on IDX prefers: the purchase of shares and investments in other business fields, followed by The purchase of financial assets and acquisitions, and payment of cash dividends in the final choice

هذه الدراسة إلى إبراز مدى تأثير صراع العملات على سواق الأورق المالية. وللوصول إلى هذا لمسعى قمنا باستخدام لمنهجين الوصفي والتحليلي مع الاستعانة بجدول يوضح نسبة مساهمة الدول الكبرى في الصادرات العالمية، وملاحق تبين تطورات مؤشرات أسواق الأورق المالية العالمية وسعار لصرف للعملات الارتكازية. وأظهرت التحليلات بأن تطورات كل من الدولار، اليورو واليوان مصحوبة بقرارت سياسية تنصب في إطار تحقيق لمصلحة الاقتصادية لدولها، وهذا ما من شأنه أن يؤثر على الأصول المقومة بهذه العملات في بورصات الأوراق المالية إما بالإيجاب أو بالسلب على حامليها، وذلك يعتمد بدرجة كبيرة على قيمة معامل الارتباط بين تحركات سعر لصرف وتقلبات أسعار الأوراق المالية، إذ تؤكد لتحليلات وجود علاقة طردية في بين أداء أسواق الأوراق المالية العالمية وأداء أسعار صرف العملات الارتكازية حيث في حالة ما إدا كانت سوق الأوراق المالية الأمريكية موجهة نحو الأعلى في حين أن الدولار يتحرك في اتجاه تصاعدي مقابل اليورو مثلا، فإن المستثمرين الأوروبيين يحققون أرباحا في هذه الوضعية.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى دراسة تأثير المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينار الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2017 باستخدام تقنية شعاع الانحدار الذاتي (Model de vecteur autorégressives) وذلك بعد دراسة استقرارية متغيرات الدراسة ثم تحليل الصدمات العشوائية وتحليل التباين. ومن خلال النتائج تبين أن لسعر الفائدة الحقيقي دورا كبيرا في تفسير سعر الصرف ضمن المتغيرات النقدية في الجزائر في المدى القصير، بالإضافة إلى أن نتائج التقدير النموذج تعكس اتفاقا واضحا مع توقعات المنهج النقدي لمعدل الصرف، والتي تنص على أن للمتغيرات النقدية دور بارز في تفسير تقلبات سعر الصرف.

تهدف هذه الدراسة للمفاضلة في الاستثمار ما بين الاستثمار في الأصول المالية الخطرة أو في الأصول المالية غير الخطرة، من خلال قياس ونمذجة العائد الفائض المحتمل تحقيقه بدراسة لحالة بورصة الولايات المتحدة الأمريكية بتغطية للفترة من 02 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2022 بالاستعانة بأداة للقياس تتمثل في برنامج \"Eviews 10\" عند درجة ثقة 95%، ولقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الاستثمار في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية في الأصول الخطرة وفي المدى الطويل يحقق في المتوسط عائد فائض أعلى من الاستثمار في الأصل غير خطر يقدر بـ 0.041%.

One of the problems considered in financial mathematics is finding portfolios of given financial assets that minimize risk for targeted returns. The set of such portfolios is called the envelope of the assets. Traditionally, this problem is solved as a calculus minimization problem involving partial derivatives and Lagrange multipliers. The mean-variance framework is the preferred method for picking investments for many retail and institutional investors. Meanwhile, big data and the real-time economy have created new asset allocation challenges and opportunities. These changes have been thoroughly recorded, and portfolio management firms constantly incorporate the data into complex models. In this study, we tackle this issue by engineering practical tools for asset allocation and implementing them in the Python programming language. With its clear syntax, efficient development, and usability, Python programming provides an ideal framework for this research study. We turn to convex optimization to formulate specific portfolio optimization problems and incorporate different investment constraints. We give code samples from the associated procedures and useful graphics that illustrate the input data and the produced results. We discover that most optimization issues can be written in convex form and hence quickly implemented and solved using Python modules to generate portfolios from real-world data. In this research work, we presented the results of three case studies that we have carried out on Moroccan Assets and multinational companies. We used and analyzed data from Yahoo Finance and Investing.com for the period that covers ten years, between 2012 and 2022. For our third case, we have used the Pandas-Datareader library in Python, and we have computed all the parameters for portfolio optimization, and we discussed the outcome profitability.

سلط المقال الضوء على الديون المصرفية المتعثرة، ومؤشرات التعرف على الديون المتعثرة من واقع تحليل القوائم المالية. إن هناك العديد من المؤشرات التي تعمل للتعرف على الديون المتعثرة من واقع تحليل القوائم المالية ومنها، نسب السيولة حيث نسبة التداول، ونسبة السيولة، ومن المؤشرات أيضًا انخفاض معدل دوران البضاعة وارتفاع متوسط فترة التخزين، وانخفاض معدل دوران الأصول الثابتة، وزيادة الرافعة المالية، وانخفاض نسبة تغطية فوائد القروض. واختتم المقال بالحديث عن أحد المؤشرات وهو انخفاض العائد على المبيعات حيث يمثل العائد على المبيعات ربحية كل جنيه من المبيعات وبالطبع كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان هذا مؤشرًا على انخفاض تكلفة المبيعات وعلى نجاح المشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

Cryptocurrencies represent a new type of digital financial asset that still cannot be linked to the fundamental and systematic factors of the traditional capital market. When creating a portfolio, investors have to consider the dynamics of asset returns in order to identify and quantify the best risk measure and to achieve the best possible portfolio performance. Given the possibility of portfolio optimization that includes different risk measures, this paper will formally identify and define whether standard deviation or Conditional VaR (CVaR) best suit the dynamics of cryptocurrency market by developing and employing a practical framework. For this purpose, we test two optimization targets: MaxSR and MaxSTARR. The obtained portfolio optimization results are compared among each other and to the performance of the CRIX index in the same observation period. The overall results suggest that 80% of randomly created portfolios performed better if they use the MaxSTARR portfolio optimization framework.

تهدف هذه الدراسة لقياس وتقييم العلاقة بين العائد والمخاطرة على الأوراق المالية داخل المحفظة المالية في الأسواق المالية والبورصات، حيث قام المحلل الأمريكي \"ماركويتز\" في وضع الأسس لنظرية المحفظة، وقدم أول فكرة ونشر بحثا سمي اختيار المحفظة وبين كيف يتم بناء المحفظة الاستثمارية المثلى المكونة من أدوات الاستثمار. (الأصول المالية) التي تحقق عائدا متوقعا أعلى مع مستوى معين من المخاطر، وقد طور شارب نظرية المحفظة عام 1962 م باستخدام تكنيكا آخر سمي نموذج المؤشر المفرد عندما تتاح أوراق مالية بأعداد كبيرة وبعدها، طور روس عام 1976 النموذج المذكور إلى نموذج أو نظرية الأسعار المرجحة التي تقوم على أساس اختيار البدائل من بين الأوراق المالية بالمقارنة بين العائد والمخاطرة فعندما تتساوى العوائد سوف يتم اختيار الأوراق المالية الأقل مخاطر وهكذا.