Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
342
result(s) for
"السيولة المصرفية"
Sort by:
إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية
يتناول كتاب (إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية) والتي قامت بتأليفه (اللجنة العربية للرقابة المصرفية) ويقع في حوالي (74) صفحة من القطع المتوسط موضوع (البنوك في البلاد العربية) مستعرضا المحتويات التالية : أولا : تمهيد، ثانيا : الإطار الرقابي لإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل، ثالثا : إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل في الدول العربية، رابعا : تجارب المصارف المركزية العربية في إدراة مخاطر السيولة وفق بازل.
BOOK
Liquidity Management, by the Bank of Algeria, in the Algerian System of Immediate Settlement \ART\ during the Period 2006-2020
he present research paper comes to shed light on the way the Bank of Algeria deals with liquidity problems in the Algerian system for immediate settlement, since its entry into execution in 2006 until 2020, and the extent to which it keeps pace with the mechanisms adopted by the rest of the other central banks in this field. Results show that the Bank of Algeria uses the waiting queue mechanism without having to activate it with resorting to the cash market and finally the daily facilities of the Bank of Algeria as a last lender.
Journal Article
أثر مؤشرات السيولة المصرفية على كفاية رأس المال
يهدف البحث إلى تحديد اثر مؤشرات مخاطر السيولة في مؤشرات كفاية راس المال لعينة مختارة من المصارف الخاصة والبالغة عددها (10) مصارف، وهي مصارف خاصة مدرجة في سوق الأردن للأوراق المالية حيث تمثلت بـ مصارف (ABC، الأهلي، المال، الاستثمار التجاري لاتحاد، الأردن، الإسكان، القاهرة الكويتي) ولفترة زمنية محدودة لمدة (14) عام، واعتبارا من سنة (2010) ولغاية سنة (2023)، إذ تمثل المتغير المستقل مخاطر السيولة)، أما المتغير التابع كفاية راس المال والمتكونة من نسبة السيولة Y (رأس المال الممتلك/ إجمالي الاستثمارات) وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي EViews 13، ولتحليل واختبار فرضيات البحث كان لابد من التعرف على علاقات الأثر بين متغيرات الدراسة من خلال اختبارات من خلال (R², T, F) حيث توصل البحث إلى عدد من النتائج كان من أهمها أظهرت نتائج اختبار (R²) أن مؤشرات مخاطر السيولة قد فسرت (43.63%) من المتغيرات الحاصلة في المتغير التابع (كفاية رأس المال)، وأن (56.37%) تعود إلى عوامل أخرى غير مؤثره أو داخلة في الأنموذج. بعبارة أخرى، تظهر هذه النسبة أن 43.63%) هي قدرة المتغيرات المستقلة على التنبؤ بمؤشر كفاية رأس المال أما أهم التوصيات فكانت على إدارة المصارف تبني ثقافة التعامل مع المخاطر المصرفية بالاعتماد على الدراسات العلمية الأكاديمية والفنية، فضلا عن ذلك العمل على وضع الآليات المناسبة لمواجهة أي خطر مع ضرورة عدم المبالغة في تقدير المخاطر كونها ستنعكس سلبيا على أداء المصارف.
Journal Article
أثر مخاطر السيولة المصرفية في الهشاشة المصرفية
تعد مخاطر السيولة المصرفية جانباً حاسماً في الصناعة المصرفية، فهي توضح قدرة المصرف على تلبية المتطلبات المالية من عمليات السحب غير المتوقعة والتزامات الديون ومنح التسهيلات الائتمانية المطلوبة من قبل العملاء. ولمخاطر السيولة المصرفية أثر عميق في الهشاشة المصرفية التي تشير إلى مدى تعرض المصرف إلى الضائقة المالية أو الفشل. وقد يمتد هذا الأثر عبر الأسواق المالية إلى الاقتصاد العام مؤدياً إلى حدوث الأزمات. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر مخاطر السيولة المصرفية في الهشاشة المصرفية للمصارف الخاصة التقليدية في سورية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات المستمدة من القوائم السنوية لجميع المصارف الخاصة التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة الزمنية (2010 - 2022)، واعتماداً على البرنامج الإحصائي. Eviews 12 توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لفجوة الاستحقاق (L1) في كل من مؤشر (F1 Altman Z''-Score) ومؤشر (F5 Altman Z-Score) ، ومؤشر (F6 Minsky)، وأثر سلبي في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات. ويوجد أثر سلبي لفجوتي السيولة (L2, L3) في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات. كما يوجد أثر إيجابي لنسبة التغطية النقدية (L4) في مؤشر (F1 Altman Z''-Score) وأثر سلبي في مؤشر (F4 Mulligan). بالإضافة إلى أنه يوجد أثر إيجابي لمخاطر سيولة التمويل (التسهيلات الائتمانية إلى الودائع) (L5) في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات ومؤشر (F5 Altman Z- Score)، وأثر سلبي في مؤشر (F2) نسبة التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية. وأخيراً يوجد أثر إيجابي لمخاطر سيولة التمويل (الودائع إلى إجمالي الموجودات) (L6) في مؤشر (F1. Altman Z''-Score)
Journal Article
تأثير إدارة المخاطر الائتمانية في تحقيق الاستقرار المالي
يهدف البحث إلى بيان مدى تأثير إدارة المخاطر الائتمانية في تحقيق الاستقرار المالي لعدد من المصارف التجارية العراقية، وانطلقت مشكلة البحث من التساؤل الرئيسي: \"هل يوجد أثر معنوي للمخاطر الائتمانية على الاستقرار المالي في المصارف التجارية في العراق؟ وتفترض الدراسة: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين المخاطر الائتمانية الاستقرار المالي، وشملت عينة البحث التقارير المالية لبعض المصارف المدرجة في سوق العراق المالية ولخصت العينة ستة مصارف، وكانت مدة الدراسة ثمانية سنوات من 2015- 2022. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن مؤشرات المخاطر الائتمانية لها تأثيرات باتجاه مؤشرات الاستقرار المالي سواء كان هذا التأثير عكسي أو طردي وأيضا أظهر اختبار الارتباط أن هناك ارتباطا موجبا بين المؤشرات وأيضا عدم وجود أي ارتباط من ناحية أخرى وتوصلت الدراسة أن إدارة المخاطر الائتمانية تساعد المؤسسات المالية في تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بالائتمان وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها ومن خلال ذلك يمكن تقليل احتمالية حدوث خسائر كبيرة قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي وبالتالي توصي الدراسة ضرورة قيام المصارف التجارية بشكل عام والمصارف عينة الدراسة بشكل خاص بوضع خطط واستراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر.
Journal Article
أثر مخاطر السيولة على كفاية رأس مال المصارف الإسلامية السورية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر السيولة على كفاية رأس مال المصارف الإسلامية السورية في الأجل القصير، المتمثلة ببنك البركة، بنك الشام، وبنك سورية الدولي الإسلامي للفترة السنوية الممتدة من (2010-2022)، حيث تم استخدام المنهجين الوصفي والكمي في دراسة الظاهرة محل البحث، ولغرض التحليل تم استخدام برنامج Eviews12 لدراسة أثر المتغير المستقل (مخاطر السيولة) على التابع (كفاية رأس المال)، بالاعتماد على نماذج Panel Data، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمخاطر السيولة على كفاية رأس مال المصارف المدروسة، أما على مستوى المصرف الفردي فقد وُجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمخاطر السيولة على الكفاية.
Journal Article
تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على ربحية المصارف الفلسطينية
استهدفت الدراسة الحالية اختبار تأثير مؤشرات السيولة (نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف) على ربحية البنوك (معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية) المدرجة في بورصة الأوراق المالية في فلسطين، وقد تم الاعتماد على البيانات المستخرجة من التقارير المالية للبنوك الفلسطينية خلال الفترة الزمنية 2010 - 2020. وقد استخدم الباحث نموذج تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Linear Regression) لاختبار ما إذا كانت مؤشرات السيولة لها تأثير على ربحية البنوك، كما اعتمد الباحث على طريقة المربعات الصغرى (Ordinary Least Squares) لتقدير معالم نموذج الانحدار. كما تم استخدام ثلاثة متغيرات ضابطة شملت حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك، وذلك بغرض تحييد أثر تلك المتغيرات على المتغير التابع (ربحية البنوك). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على الأصول. كما أشارت النتائج إلى أن كل من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على حقوق الملكية. وتأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع ما كشفت عنه نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في بيئات أجنبية مختلفة، وتوصلت إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية بين مؤشرات السيولة وربحية البنوك. وبالتالي فإن نتائج الدراسة الحالية تمثل دليل اختباري من البيئة الفلسطينية على وجود تأثير سلبي ومعنوي لمؤشرات السيولة على ربحية البنوك، مما يشير إلى ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إصدار القوانين التي تضمن تحقيق التوازن بين السيولة والربحية.
Journal Article
قياس أثر المستوى الاختياري للاحتفاظ بالنقدية على مؤشرات الربحية المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية
هدف الدراسة: قياس أثر المستوي الاختياري للاحتفاظ بالنقدية على مؤشرات الربحية المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية في ضوء النماذج المحاسبية المقترحة، وذلك بالتطبيق على القطاع المصرفي المصري. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير الربع سنوية للبنوك التجارية المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (عام 2017 حتى عام 2020)، بإجمالي مشاهدات (112) مشاهدة، وذلك لأغراض بناء ثلاثة نماذج رئيسية تمثل فروض الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة الحالية على تحليل الانحدار الخطى متعدد المتغيرات باستخدام نموذج الانحدار ذات التأثير الثابت كأحد نماذج الانحدار الطولية لأسلوب Panal Data، من خلال برنامج (E-Views) الإصدار (10)، وبرنامج (SPSS) الإصدار (26). النتائج والتوصيات: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي من أهمها، توافرت أدلة إحصائية على وجود تأثير إيجابي معنوي للمستوى الاختياري للاحتفاظ بالنقدية على كل من: مؤشرات الربحية المصرفية، القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية في القطاع المصرفي المصري، كما توافرت أدلة إحصائية على وجود علاقة ارتباط موجبة ذات تأثير معنوي بين مؤشرات الربحية المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية، واستنادا للنتائج السابقة يوصى الباحث بتوجيه الفكر المحاسبي لأجراء مزيد من البحوث التي يمكن أن تقدم تفسيرا إضافيا عن أثر المستوى الاختياري للاحتفاظ بالنقدية على القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع المصرفي المصري، والعمل على طرح معيار محاسبي مصري يمكن من خلاله تحديد المستوى الأمثل للاحتفاظ بالنقدية في البنوك التجارية، لتأثيرها على مؤشرات الربحية المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية. الأصالة والإضافة: تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في البيئة المصرية التي تسلط الضوء على المتغيرات البحثية لهذه الدراسة، وبمثابة مساهمة وإضافة علمية لإثراء أدبيات الفكر المحاسبي والتمويلي فيما يتعلق بأثر المستوى الاختياري للاحتفاظ بالنقدية على مؤشرات الربحية المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية في القطاع المصرفي المصري.
Journal Article