Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دراسة إحصائية مقارنة للتنبؤ بإيرادات الموارد النفطية في جمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دراسة إحصائية مقارنة للتنبؤ بإيرادات الموارد النفطية في جمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات
Do you wish to request the book?
دراسة إحصائية مقارنة للتنبؤ بإيرادات الموارد النفطية في جمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دراسة إحصائية مقارنة للتنبؤ بإيرادات الموارد النفطية في جمهورية مصر العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات
2025
Overview
يهدف هذا البحث إلى مقارنة الأداء الإحصائي لنماذج التنبؤ بإيرادات الموارد النفطية (ORR) باستخدام نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات (MTS) مثل VAR و.VECM حيث ركزت الدراسة في هذا البحث على تحليل العلاقات بين إيرادات الموارد النفطية وعدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، وهي الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، سعر الصرف الرسمي (OER)، وإجمالي عدد السكان (TP). وتم تقييم أداء النماذج باستخدام معايير إحصائية مثل متوسط الخطأ المطلق (MAE)، وجذر متوسط مربع الخطأ (RMSE)، ومتوسط النسبة المطلقة للخطأ. (MAPE)، لقياس دقة النماذج التنبؤية وتقدير الفروقات بين القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها. كما تم استخدم مؤشرات أكايك (AIC) وشوارتز (BIC) في اختيار النموذج الإحصائي الأمثل من بين مجموعة من نماذج المستخدمة، تعنى هذه المؤشرات بموازنة دقة النموذج مع تعقيده خاصة في تحليل السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات ونماذج الانحدار. حيث أظهرت النتائج أن نموذج VECM هو الأنسب لتحليل العلاقات طويلة المدى بين المتغيرات المترابطة بينما يتميز نموذج VAR بالبساطة والسرعة لكنه ملائم للعلاقات قصيرة المدى فقط.
Publisher
جامعة بورسعيد - كلية التجارة
Subject
