Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التنبؤ بأسعار الأسهم باستخدام دمج نموذج دعم متجه الإندار و نموذج جيري مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التنبؤ بأسعار الأسهم باستخدام دمج نموذج دعم متجه الإندار و نموذج جيري مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية
Do you wish to request the book?
التنبؤ بأسعار الأسهم باستخدام دمج نموذج دعم متجه الإندار و نموذج جيري مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التنبؤ بأسعار الأسهم باستخدام دمج نموذج دعم متجه الإندار و نموذج جيري مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية
2013
Overview
تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل نموذج للتنبؤ بأسعار الأسهم بالأخذ في الاعتبار مشكلة عدم ثبات متوسط وتباين السلسلة الزمنية وذلك باستخدام دمج بعض نماذج الانحدار وهي نموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية. في هذه الدراسة يتم المقارنة بين نموذج GARCH ونموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام أسلوب دمج نموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار مع نموذج GARCH يعد أفضل وأدق في التنبؤ بأسعار الأسهم، ولقد تمت الدراسة التطبيقية على مجموعة من البيانات اليومية لشركة أوراسكوم تيليكوم، وتوصى الدراسة الحالية بالتوسع في استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية كوسيلة فعالة في دراسة العديد من المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها كما تؤكد على أهمية عنصر التقلب في هذا النوع من البيانات ليس فقط كمتغير له مدلول في حد ذاته ولكن أيضا كمتغير مفسر في بعض الأحيان وضروري لفهم سلوك المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها.
Publisher
جامعة المنصورة - كلية التجارة
Subject
