Journal Article

استخدام مصفوفة معلومات Fisher في السلاسل الزمنية مع التطبيق

حجاج، عبدالوهاب السيد عبدالوهاب, شمس الدين، طارق محمد, خمار، عزت حسين

2017

Overview

تنبعث أهمية البحث من أهمية دراسة السلاسل الزمنية وأهميتها في عملية التنبؤ بهدف الوصول إلى أفضل الطرق في تطبيق السلاسل الزمنية والوصول إلى النموذج المناسب للسلسة محل الدراسة وتعد مصفوفة معلومات فيشر من أهم الأدوات التي تساعد في الحكم على النموذج الخاص بالسلسلة محل الدراسة، وعلى معنوية المعالم الخاصة بالنموذج، فمعكوس مصفوفة فيشر يمكننا من الحصول على تباينات المعالم الخاصة بالنموذج الذي تم تحديده للسلسلة محل الدراسة. ولقد تم إنجاز هذا البحث باستخدام نوعين من البيانات الأول: بيانات تم توليدها عن خلال برنامج تم تصميمه باستخدام حزم برامج MATLAB بأحجام عينات مختلفة (200، 150، 100) باستخدام نماذج ARMA المختلفة وبمقارنة هذه النماذج من حيث أقل متوسط مجموع المربعات كان أقلها عند حجم العينة (100) النموذج ARMA (1,2)، وفي العينة (150) كان النموذج ARMA (1,2)، وتم حساب مصفوفة معلومات فيشر لهذا النماذج، والحصول على معكوس المصفوفة ومنه تم الحصول على تباين معالم هذا النموذج. النوع الثاني: من البيانات: التطبيق باستخدام بيانات فعلية لسلسلة زمنية من صادرات مصر من البترول ومشتقاته، وتحليل هذه البيانات باستخدام منهجية بوكس وجنكنز بمراحلها الأربع من تحديد النموذج ثم تقدير معالمه، والتأكد من ملائمة هذا النموذج وأخيرا استخدام هذا النموذج في التنبؤ لهذه البيانات، ثم الحصول على مصفوفة معلومات فيشر لهذا النموذج، وكان النموذج المناسب لهذه البيانات هو AR (1) وتم إيجاد مصفوفة المعلومات فيشر ومن ثم الحصول على معكوسها وأخيرا الحصول على تباين المعلمة الوحيدة في هذا النموذج ().

• Publisher: جامعة بنها - كلية التجارة
• Subject: السلاسل الزمنية / بوكس جينكنز / حزم برامج ماتلاب / عمليات التنبؤ / مصفوفة معلومات فيشر