Publication

Systembasiertes Volatilitätstrading

Hamana, Elias

2015

Overview

Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion Effektes der Volatilität -- Vorwort -- Vorwort des Verfassers -- Inhaltsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- 1 Einleitung -- 1.1 Zielsetzung -- 1.2 Gang der Untersuchung -- 2 Volatilität als Assetklasse -- 2.1 Volatilität in der Gesamtsicht handelbarer Assetklassen -- 2.2 Statistisches Konzept der Volatilität -- 2.2.1 Standardabweichung und Varianz -- 2.2.2 Volatilität als periodisierte Standardabweichung -- 2.2.3 Darstellung von Volatilität in eigenen Indizes -- 2.3 Instrumente zum Handeln von Volatilität -- 2.3.1 Volatilitäts-Futures -- 2.3.2 Optionen und Optionskombinationen -- 2.3.3 Variance Swaps -- 2.4 Mean-Reversion Effekt der Volatilität -- 3 Grundlagen der technischen Analyse als Basis für Handelssysteme -- 3.1 Technische Analyse als Alternativkonzept zur Fundamentalanalyse -- 3.2 Investitionsansätze sowie ausgewählte zugehörige Indikatoren und Filter -- 3.2.1 Trendfolge-Ansatz -- 3.2.2 Break-Out-Ansatz -- 3.2.3 Mean-Reversion-Ansatz -- 3.3 Systemisches Handeln in Abgrenzung zu manuellem Handeln -- 3.3.1 Setup-Komponenten eines Systems -- 3.3.2 Plattformen zur Implementierung systemischer Handelsstrategien -- 3.3.3 Optimierungsparameter und Performancemessung in Abkehr klassischer Konzepte -- 3.3.4 Grenzen systembasierten Handelns -- 4 Konzeption eines Mean-Reversion Handelssystems für Volatilitätstrading -- 4.1 System-Entry -- 4.2 System-Exit-in-Profit-Case -- 4.3 System-Exit-in-Loss-Case -- 4.4 Historisches Backtesting und Performancereporting -- 5 Fazit und Ausblick -- Quellenverzeichnis.

• Publisher: Diplomica Verlag
• Subject: Stock exchanges--Data processing
• ISBN: 3959347367, 9783959347365