Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل نموذج للتنبؤ بأسعار الأسهم بالأخذ في الاعتبار مشكلة التقلبات في السلاسل الزمنية المالية وذلك باستخدام دمج نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي مع نموذج متجه الانحدار الذاتي البيزي. وفي هذه الدراسة يتم المقارنة بين نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي ونموذج متجه الانحدار الذاتي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام أسلوب دمج نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي مع نموذج متجه الانحدار الذاتي البيزي يعد من أفضل وأدق النماذج في التنبؤ بأسعار الأسهم، ولقد تمت الدراسة التطبيقية على مجموعة من البيانات اليومية لأسعار الأسهم للبنك التجاري الدولي، وتوصي الدراسة الحالية بالتوسع في استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية كوسيلة فعالية في دراسة العديد من المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها كما تؤكد على أهمية عنصر التقلب في هذا النوع من البيانات ليس فقط كمتغير له مدلوله في حد ذاته ولكن أيضا كمتغير مفسر في بعض الأحيان وضروري لفهم سلوك المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها.

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل نموذج للتنبؤ بأسعار الأسهم بالأخذ في الاعتبار مشكلة عدم ثبات متوسط وتباين السلسلة الزمنية وذلك باستخدام دمج بعض نماذج الانحدار وهي نموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار مع نموذج السلاسل الزمنية GARCH عن طريق الشبكات العصبية. في هذه الدراسة يتم المقارنة بين نموذج GARCH ونموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام أسلوب دمج نموذج جيري ونموذج دعم متجه الانحدار مع نموذج GARCH يعد أفضل وأدق في التنبؤ بأسعار الأسهم، ولقد تمت الدراسة التطبيقية على مجموعة من البيانات اليومية لشركة أوراسكوم تيليكوم، وتوصى الدراسة الحالية بالتوسع في استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية كوسيلة فعالة في دراسة العديد من المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها كما تؤكد على أهمية عنصر التقلب في هذا النوع من البيانات ليس فقط كمتغير له مدلول في حد ذاته ولكن أيضا كمتغير مفسر في بعض الأحيان وضروري لفهم سلوك المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها.