Journal Article

نموذج كمي لتحديد معدل احتفاظ مناسب لشركات التأمين المصرية

إبراهيم، أحمد عبدالرحمن سيد أحمد

2013

Overview

تعتبر عملية إعادة التأمين ذات أهمية بالغة للمؤمن المباشر حيث تؤدي لزيادة طاقته الاستعابية واستقرار نتائج عملياته، وأيضا للمؤمن له ويتمثل ذلك في تقوية الضمان الذي تغطيه الوثيقة الخاصة به وسرعة الحصول على الحماية التأمينية، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية إعادة التأمين تساعد على توزيع عبء الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد القومي لدولة ما إلى خارج حدود الدولة وإشتراك العديد من شركات إعادة التأمين في تحملها. ويلاحظ إنخفاض معدلات الاحتفاظ في السوق المصري في أغلب فروع التأمينات العامة وعلى مستوى إجمالي الفروع من سنة لأخرى، مما يدل على عدم وجود سياسة واضحة لتحديد وزيادة معدلات الاحتفاظ بشركات التأمين المصرية وفقا لنمو تلك الشركات، خاصة أن عمليات إعادة التأمين في السوق المصري تسير على وتيرة واحدة وقريبة من الثبات النسبي لصافي نتائج العمليات، مما يتطلب الأمر زيادة معدلات الاحتفاظ لشركات التأمين المباشر كل فترة، وذلك نظرا للنتائج الإيجابية لعمليات إعادة التأمين الصادر. ونظرا لعدم وجود برامج إعادة تأمين واضحة ومحددة لدى شركات التأمين المصرية، أدى ذلك إلى زيادة حجم الأقساط الصادرة للخارج من سنة لأخرى، فضلا عن عدم تناسب معدلات الاحتفاظ مع معدلات التعويض لاغلب فروع التأمين بما يعطي مؤشرا علي عدم وجود أساس فني وعلمي في تحديدها. ويعرض هذا البحث نموذجا كميا وهو استخدام التوزيعات الإحتمالية في تحديد معدلات الاحتفاظ المناسبة لشركات التأمين المصرية بالتطبيق على فرع تأمين الحريق لشركة قناة السويس للتأمين، حيث تم استخدام توزيعات بيرسون في تحديد دالة الخسارة الإجمالية عن طريق العزوم المركزية المركبة والناتجة من دمج عزوم التوزيع الإحتمالي لعدد الحوادث، وعزوم التوزيع الإحتمالي لحجم الخسائر، وتم التوصل إلى أن توزيع إجمالي الخسائر لفرع تأمين الحريق لشركة قناة السويس للتأمين يتبع توزيع (Beta) المحول، كما تم استخدام جداول جونسون في تقدير أقصى خسارة إجمالية سنوية محتملة تتعرض لها الشركة، وتم التوصل إلى دالة التوزيع الإحتمالي لإجمالي الخسائر المبتورة والتي عن طريقها تم التوصل إلى تحديد معدل الاحتفاظ المناسب للشركة، واتضح أن الشركة تغالي بصورة كبيرة في خفض معدل إحتفاظها، على الرغم من أن الوضع المالي لشركة قناة السويس للتأمين يتسم بالاستقرار، كما أنها تحقق معايير السلامة والكفاءة المالية.

• Publisher: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
• Subject: إعادة التأمين / التأمين ضد الحريق / المركز المالي / شركات التأمين / شركة قناة السويس للتأمين / مصر / معدل الاحتفاظ